El Museo está ubicado en el centro de la ciudad de Segovia, en el antiguo Palacio del Rey Enrique IV, cuya edificación se remonta al año 1455. La adaptación museográfica puso en valor los escasos restos históricos que quedaban y, para el diseño de las salas, se escogió un modelo caracterizado por la creación de espacios amplios, asépticos y austeros, que otorgan el auténtico protagonismo a las obras. 

Conserva una capilla renacentista con artesonado mudéjar que actualmente cumple las funciones de Auditorio donde, en paralelo a la actividad expositiva, se desarrolla un ambicioso programa de actividades interdisciplinares que convierten al Museo en uno de los más importantes centros dinamizadores de la cultura de la ciudad.

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